Masterand (m/w/d) im Bereich Risiko Management

Risk

01.05.2026

Studierende

Befristet

Du analysierst in deiner Masterarbeit die Eigenkapitalanforderungen für Marktrisiken unter dem aktuellem Regime (Basel 2.5 Standardansatz) und dem zukünftigem Regime (CRR III / FRTB Alternativer Standardansatz).
Dabei ordnest du die neuesten regulatorischen Anforderungen aus der EU-Veröffentlichung vom März 2026 (insb. Übergangsregelungen und Multiplikatorlogik) ein und wertest diese aus.
Zudem vergleichst du methodische Ansätze (Positionslogik im Basel 2.5-SA vs sensitivitätsbasierte Verfahren unter FRTB-ASA) und führst eine quantitative Berechnung von Kapitalanforderungen für Beispielportfolios im Handelsbuch sowie Szenarioanalysen (z. B. Diversifikation, Rating, Produktarten) durch.
Darüber hinaus untersuchst du die Auswirkungen unterschiedlicher Portfoliostrukturen auf die Kapitalanforderungen.
Die Analyse qualitativer Unterschiede in der Risikologik, insbesondere im Hinblick auf die neuen FRTB-Anforderungen, sowie die
Aufbereitung und Interpretation der Ergebnisse für die Fachbereiche sind ebenfalls Bestandteil deiner Masterarbeit.

Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) eines quantitativen oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs.
Zudem konntest du bereits erste Erfahrungen in der Finanzbranche sammeln, beispielsweise im Rahmen eines Praktikums oder einer Werkstudententätigkeit, und hattest idealerweise bereits erste Berührungspunkte mit der Bankenregulierung.
Neben einer selbstständigen und zuverlässigen Arbeitsweise mit sehr hohem Qualitätsanspruch, zeichnest du dich insbesondere durch analytisches Denkvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe aus.
Du verfügst über methodische Kompetenz und Programmierkenntnisse.
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein Profil ab.